一些回答已经有比较全面的解释了，但是更多是侧重认识论而非方法论的角度。既然提问是要系统的学习历史学，我在这里从史学专业的角度，谈几点粗浅的看法，求教于方家。
已故的著名宋史学家邓广铭先生提出了治史入门的四把钥匙，分别是：
职官制度、历史地理、年代学、目录学。
这四方面一直受到史学界的重视和再阐释。也就是说，历史本身与历史学研究颇为不同，需要有专业和系统的训练，方可窥探治学路径。
历史是一条历时性的长线过程，而历史学研究则是从纷繁的过去中，通过资料梳理，史实重建，找寻规律，形成历史解释。更上一层次，达到经世与致用的目标。
第一点，职官制度。职官是政治架构流变的外在表达，而职官制度则是政治过程的稳态特征，内容包括官职称呼的出现时间、出处、官职等级、历史变迁等信息。政治运作的历史学研究的核心要素，通过对职官的考察，可以比较清晰的展现出决策、下达与实施的一些具体情况。当然，这需要借助于不同的工具、方法和研究理念，使得研究对象更加丰富。
第二点，历史地理。历史地理学促进历史研究空间感的形成，也是解释历史变化重要的工具之一。历史上行政统属、沿革等因素的变化，也是历史变化的具体内容。目前历史地理学分为历史自然地理学、历史人文地理学和区域历史地理学三大分支。
第三点，年代学。年代学则是有利于历史研究形成时间感。在历史时间的流淌中，摸到变化的轴线。年代学最基础的概念是纪年和历法，其中纪年是对时间连续性的记录，而历法是对时间周期性的划分。有些历史事件或遗迹，通过现代技术、资料对比和纠错考谬，得以精确断代定时（相对，不可能非常精确），无疑是重建历史的重要方面。德国史学界则有过更为生动的比喻：历史有两只眼睛，一只是年代学，一只是地理学。可谓是非常恰当。
第四点，目录学。目录学颇为不同，它是对历史记述形成的历史资料的一种学问。它是一个源远流长的学术，即就是对传世资料、新发现资料或域外资料的编排和整理，更加便捷的给研究者提供省时省力的资料检索，也衍生出版本学、校勘学、文献学等分支学问。
可以说，环环相扣，乃研究历史不二法门。除此之外，如训诂学、古文字学、考据学、音韵学、史学理论等其他分支和交叉学科，则更多是建立在以上四点的基础之上。
历史研究是一个长期的积累，传统治学需要厚积薄发。在当下各种理论、范式和工具如万花筒的年代，东西驳杂，若能扎实基础，熟悉文献，则可对治史大有裨益。
就目前入门而言，可以先从基本史料看起，如《左传》、《汉书》等。再读一些经典著作如严耕望《治史三书》、钱穆《中国历史研究法》、李剑鸣《历史学家的修养与技艺》、科林伍德《历史的观念》等。
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